安阳师范学院学报

2022, No.139(05) 1-6

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指数O-U过程下具有不确定执行价格的乘积期权保险精算定价
Actuarial Pricing of Product Option with Uncertain Strike Price under Exponential O-U Process

魏天颖;刘会利;

摘要(Abstract):

假设期权的标的资产服从指数O-U过程,利率服从Hull-White模型,执行价格是不确定的,给出了乘积期权的保险精算价格定义,并借助测度变换的方法推导出了乘积期权的保险精算定价公式。

关键词(KeyWords): O-U过程;不确定执行价格;Hull-White利率;乘积期权;保险精算定价

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金(项目编号:12161029);; 河北省自然科学基金(项目编号:A2019205299);; 河北省教育厅基金(项目编号:QN2019073);; 河北师范大学重点基金(项目编号:L2019Z01)

作者(Authors): 魏天颖;刘会利;

DOI: 10.16140/j.cnki.1671-5330.2022.05.014

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